В процессе поиска неэффективности на финансовых рынках, трейдеры стремятся извлекать из нее максимальную выгоду. Бесконечная охота за прибылью подталкивает их применять более инновационный подход к торговле.

Многие участники рынка отдают предпочтение уровням Фибоначчи и считают, что торговые стратегии, которые основаны на этом индикаторе, имеют большое преимущество. Есть несколько причин, по которым участники рынка возводят этот инструмент на пьедестал почета.

Что такое торговля по уровням Фибоначчи?

Использование коэффициентов Фибоначчи при проведении технического анализа связано с постоянно меняющимися рыночными условиями и помогает лучше понимать текущую ситуацию на рынке, а также улучшать существующие торговые стратегии.

Принимая во внимание, что своевременный вход в торговую позицию или выход из нее оказывает влияние на итоговую прибыль и снижает убытки, становится понятно, почему этот проверенный временем инструмент имеет широкое применение в трейдинге. При этом, совершенно не важно, какие виды активов вы используете и как управляете рисками, производные от Фибоначчи инструменты практичны, полезны и подходят для любых рынков.

Последовательность чисел Фибоначчи

Инструменты и методы Фибоначчи основаны на математической теории Леонардо Фибоначчи, итальянского математика, жившего в 12 веке. Торговые индикаторы Фибоначчи базируются на последовательности чисел, в которой каждое число после 0 и 1 является суммой двух предыдущих чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610….

Например,

  • 0 + 1 = 1
  • 1 + 1 = 2
  • 1 + 2 = 3
  • 2 + 3 = 5
  • 5 + 8 = 13

и так далее.

Деление любого числа на следующее дает приблизительно 0.618, то есть каждые два числа в этой серии распределяются между собой в соотношении 1.618 или каждое число Фибоначчи составляет приблизительно 61.8% от следующего. Соотношение 1.618 также известно как число Фи или золотое сечение:

  • 55/89 = 0.618, а 89/55 = 1.618
  • 233/377 = 0.618, а 377/233 = 1.618
  • 144/233 = 0.618, а 233/144 = 1.618

Но это еще не все. Существует корреляция между каждым числом в последовательности с числом стоящим через одно:

  • 13/34 = 0.382
  • 21/55 = 0.382
  • 55/144 = 0.382

То есть, если из числа 34 вычесть 38.2%, что приблизительно равно 13, получится число 21, которое находится между 34 и 13 в последовательности Фибоначчи.

Итальянский математик пошел еще дальше и также отметил, что каждое число в серии – это примерно 23.6% от третьего числа справа:

  • 21/89 = 0.236
  • 55/233 = 0.236
  • 144/610 = 0.236

Удивительно, но золотое сечение часто встречается в природе. Возможно, именно поэтому 1.618 называют иррациональным числом. Установлено, что раковины моллюсков растут ежегодно, следуя золотому сечению. То же самое касается расположения листьев на стебле, спиралей на семенах подсолнечника и даже сердечного ритма человеческого сердца. Как ни странно, похоже, что природа любит распределение 62/38, а учитывая характерную черту людей копировать лучшее у природы, золотое сечение нашло применение в трейдинге.

Основываясь на вышесказанном, уровни Фибоначчи, используемые в торговле, выводятся из соотношения чисел в последовательности. Выделяют три принципиально важных уровня, используемых в коррекции по Фибоначчи: 23.6%, 38.2% и 61.8%. Несмотря на то, что уровень 50% не относится к числам из последовательности, он является критически важной частью коэффициентов коррекции, которые широко используется трейдерами.

Индикаторы Фибоначчи

Популярные индикаторы, основанные на последовательности чисел Фибоначчи, включают в себя уровни коррекции, дуги, веер и временные зоны.

Дуги Фибоначчи или дуги сопротивления по Фибоначчи – это полуокружности, которые строятся на основе коэффициентов Фибоначчи: 0.236 (23.6%), 0.382 (38,2%), 0.5 (50%), 0.618 (61,8%) и 0.786 (78.6%). Основой для построения является базовая линия, соединяющая минимальную и максимальную точку текущего тренда. Дуги Фибоначчи показывают потенциальные зоны поддержки, разворота и сопротивления, однако учитывают не только изменение цены, но и продолжительность изменений по времени.

Дуги сопротивления по Фибоначчи

Веер Фибоначчи или веерные линии сопротивления по Фибоначчи представляет собой трендовые линии, пересекающиеся с уровнями коррекции. Фактически, они являются наклонными уровнями поддержки и сопротивления, от которых цена может развернуться. Веер Фибоначчи предпочтительно применяется в условиях повышенной волатильности, поскольку традиционные горизонтальные уровни в подобных условиях дают больше ложных сигналов.

Веерные линии сопротивления по Фибоначчи

Временные зоны по Фибоначчи основаны на той же последовательности чисел, что и уровни, веер и дуги Фибоначчи, но в отличие от них, его построение строится на временных периодах, а не на ценах. Временные зоны выстраиваются в виде вертикальных линий на графике, в зависимости от промежутка времени между двумя пиковыми значениями цены, демонстрируя возможные повторения как максимальных, так и минимальных ценовых пиков в будущем.

Временные периоды по Фибоначчи

Как использовать числа Фибоначчи в трейдинге?

Как неоднократно упоминалось выше, уровни Фибоначчи связаны с потенциальными линиями поддержки и сопротивления. Со временем трейдеры начинают использовать индикатор чаще, поскольку получаемое изображение на графике выглядит эстетически приятнее, но самое важное, что при правильном использовании уровней Фибоначчи, сигналы на открытие торговых позиций становятся более точными и помогают исключить субъективное мнение трейдера по текущей ситуации на рынке.

Использование инструмента коррекции по Фибоначчи в заданном торговом диапазоне создает потенциальные уровни реакции, полученные из вышеупомянутых соотношений в последовательности чисел. Уровни коррекции формируются, когда базовая линия тренда делится на коэффициенты коррекции 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 78.6%. То есть в точках пересечения коэффициентов с базовой линией генерируются горизонтальные линии, которые дают трейдерам представление о возможных точках разворота цены. Трейдеры могут использовать полученные уровни как точку входа или выхода из торговой позиции, а также для размещения отложенных ордеров, стоп-лосс или тейк-профит.

Использование линий Фибоначчи в техническом анализе криптовалют

Как пользоваться уровнями Фибоначчи? Предположим, что текущий тренд по торговой паре BTCUSDT является бычьим, но цена при этом находится в коррекции. Используя коррекцию по Фибоначчи, трейдер может определить потенциальную поддержку и сопротивление на основе одного из горизонтальных уровней и, исходя из этого, принимать торговые решения. Например, вблизи уровня 38.2% трейдер может установить лимитный ордер на покупку, а в качестве страховки разместить стоп-лосс ниже отметки 50% по уровням Фибоначчи.

Если происходит более сильный откат, и трейдер считает, что цена опустится более чем на 50% от последнего ценового максимума, то безопасное размещение лимитного ордера будет между уровнями коррекции 50% и 61.8% с установкой стоп-лосс чуть ниже отметки 61.8%.

Как использовать коррекцию по Фибоначчи

Обращаем ваше внимание, что соотношение потенциального убытка и прибыли по торговле производными финансовыми инструментами в идеале должно быть 1:3, с максимально рекомендуемым риском 5% от суммы депозита. Общее эмпирическое правило заключается в том, что цель трейдеров зафиксировать прибыль на уровне расширения 131.8%, если разворот был от уровня коррекции 31.8%. И так далее по возрастанию, целевой уровень фиксации прибыли должен располагаться на уровне расширения 161.8%, если цена нашла поддержку в районе уровней 50% и 61.8%.

Использование уровней сопротивлений Фибоначчи в крито трейдинге

Фибоначчи – полезный инструмент, но не стоит полагаться только его показатели: перепроверяйте сигналы с помощью других индикаторов. Поскольку движение цены определяет баланс спроса и предложения на рынке, изучение свечных паттернов, торговых объемов, линий тренда и скользящих средних дополнительно помогает трейдерам определить потенциальные точки входа и выхода из торговой позиции.

Торговля по уровням Фибоначчи помогает определить перспективы текущего тренда. За время использования индикатора в трейдинге были обнаружены определенные значения уровней Фибоначчи. Например, завершение консолидации цены чаще происходит вблизи уровней 50% и 38.2%, после чего происходит импульсное движение. В то же время глубокие коррекции, выходящие за пределы уровней 61.8% или 23.6%, приводят к повышенной волатильности и неустойчивости рынка.

Полагаясь на уровни коррекции по Фибоначчи в одиночку, либо в тандеме с другими индикаторами технического анализа, трейдеры могут выбрать как агрессивный, так и консервативный стиль управления активами. Используя агрессивный подход к торговле и ожидая продолжения текущего тренда, трейдеры могут установить лимитный ордер на любом из трех ключевых уровней коррекции. Более консервативные, не склонные к риску трейдеры должны сначала убедиться в преобладании текущего тренда и устанавливать лимитные и рыночные ордера на покупку или продажу только в том случае, когда цены откатятся от ключевых уровней.

Стратегии торговли по Фибоначчи и комбинирование с другими индикаторами

Поскольку уровни Фибоначчи могут указать трейдеру только потенциальные уровни поддержки и сопротивления текущего тренда, в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние, волны Эллиота, MACD и другими, трейдеры получают более точный сигнал на открытие торговой позиции или выхода из нее.

1. Использование Фибоначчи и MACD

Коррекция по Фибоначчи с MACD

Для определения лучшей точки входа в торговую позицию, следует определить текущий тренд, используя уровни коррекции по Фибоначчи. Если рынок бычий, то по уровням коррекции точки входа будут находиться вблизи зоны 23.6% или 38.2%, если коррекция сильная и более глубокая, то вблизи уровней 50% или 61.8%.

Бычьим сигналом по индикатору MACD служит появление на гистограмме баров выше уровня 0, а также пересечение синей линии красной снизу вверх. В зависимости от выбранных точек входа в рынок, расположение стоп-лосс будет находиться ниже уровня 61.8% или 78.6%, а тейк-профит – выше уровней 23.6% или 0%.

2. Использование индикатора Фибоначчи и Стохастика

Коррекция по Фибоначчи с индикатором Стохастик

Если MACD является трендовым индикатором, то Stochastic является осцилятором или опережающим индикатором, который следит не столько за ценой, сколько за ее динамикой. Если актив долгое время падал, то индикатор Stochastic укажет на его перепроданность, зона которой располагается ниже уровня 20. Зона перекупленности располагается выше уровня 80.

Находясь вблизи сильного уровня поддержки, в районе 0.618 по Фибоначчи, трейдеру стоит обратить внимание на индикатор Stochastic. Если происходит отскок синей линии от уровня 20 вверх и пересечение красной линии снизу – это бычий сигнал. В таком случае, установка лимитных или рыночных ордеров на покупку будет вблизи уровня 50%, с расположением тейк-профит выше уровня 38.2% или 23.6%. Расположение ордера стоп-лосс будет ниже уровня 61.8%.

3. Использование Фибоначчи и торговых объемов

Коррекция по Фибоначчи с Тоговыми объёмами

Преимущество индикатора объемов торговли криптовалютами заключается в том, что он показывает данные в режиме реального времени и не отстает от движения цены, как, например, MACD или скользящие средние. Спрос на актив характеризуется увеличением объемов торгов, а периоды накопления или фиксации прибыли – сокращением объемов.

Чтобы объединить этот полезный индикатор с инструментами Фибоначчи, трейдеры должны сначала определить максимум и минимум текущего тренда. После этого любой разворот цены на уровнях 38.2%, 61.8% или 78.6%, сопровождающийся резким увеличением объемов торгов, намекает на продолжение текущего тренда.

В этом случае следует торговать в направлении текущего тренда, определяя по уровням Фибоначчи точки, где будут располагаться ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Заключение

При правильном использовании индикаторов Фибоначчи трейдеры могут определить потенциальные линии поддержки и сопротивления текущего тренда, а также точки входа в торговую позицию и фиксации прибыли. Кроме того, подходят инструменты Фибоначчи и для начинающих в трейдинге, поскольку наложение индикатора на график не требует наличия большого опыта или других особенных навыков. Однако это вовсе не означает, что инструменты Фибоначчи дают стопроцентную информацию, в которую необходимо слепо верить.  Как и любой другой индикатор, уровни Фибоначчи имеют погрешности и не застрахованы от внезапной смены настроений на рынке.

Иногда индикаторы Фибоначчи могут привести к необоснованным ожиданиям, подталкивая трейдеров к ведению агрессивной торговли и подвергая инвестиционный капитал риску. Благоразумнее будет использовать индикаторы Фибоначчи в сочетании с другими инструментами и видами анализа для получения наилучших результатов ROI с течением времени.

На торговой платформе Xena Exchange, кроме набора индикаторов Фибоначчи, есть и другие инструменты для проведения технического анализа, которые оказывают дополнительную помощь трейдерам при принятии торговых решений. Трейдеры могут объединять любой из доступных индикаторов с одним из инструментов Фибоначчи и комфортно торговать криптовалютными парами и контрактами, представленными на бирже Xena Exchange.